L'ingénierie financière - option connue sous l'appellation IFI - est l'un des domaines d'excellence de l'EISTI depuis 1998. Chaque année, les cursus s'affinent, les partenariats académiques se renforcent (Paris Dauphine, ESSEC) et les accords avec les entreprises financières se multiplient (recherches appliquées, chaires d’entreprises, projets d’entreprises etc.). Près de 300 ingénieurs de l'EISTI auront suivi cette formation depuis sa création il y a 10 ans. Un cursus assuré par 10 professeurs sous la direction d’Erik TAFLIN. Ces Eistiens dotés de la triple compétence « Mathématiques/Informatique/Finances » exercent aujourd’hui tant en France qu’à l’étranger. L'option IFI choisie par 25% de nos élèves ingénieurs

Créée en 1998 et dirigée par Erik TAFLIN* depuis 2002, dans le cadre de la Chaire de Finances Mathématiques, l'option IFI séduit 25% des élèves-ingénieurs de 3ème Année. Le métier d’Ingénieur Financier exige une triple compétence en finances, en mathématiques et en informatique. Près de 300 élèves-ingénieurs ont suivi cette Option depuis sa création il y a 10 ans, avec une croissance régulière des effectifs. Le stage professionnel de 22 semaines, obligatoire en 3ème Année, est impérativement conduit dans un établissement financier, français ou étranger.

Secteurs : bancassurance, sociétés de bourse, gestionnaires de fortunes et/ou de patrimoines, industries, hedge funds etc.

Métiers :
Ingénieur des produits dérivés
Analyste quantitativiste des marchés
Gestionnaire quantitativiste de portefeuilles
Analyste quantitativiste des risques
Trader (Sell, Buy-side, equities, commodities, Fixed Income)
Contrôleur de performances Financières
Concepteur d'outils et logiciels informatiques dédiés
Actuaire

Recruteurs : AXA Investment Managers, Azur GMF, Banque de France, BNP Paribas, CDD, Caisse d'Epargne, IXIS, CCF, Cetelem, CIC, Crédit Agricole, LCL, Finaref, HSBC, La Poste, Natexis Banques Populaires, Société Générale, Crédit Suisse First Boston, Lincoln Financial Group Londres, Goldman Sachs London…
Salaire moyen première embauche (2007) : 41 K€.

Maîtriser la finance quantitative, anticiper ses évolutions rapides
L’EISTI et son option IFI offrent une formation théorique et appliquée en finance, fondée sur les outils mathématiques et informatiques actuels et prospectifs, principalement utilisés par les métiers de la finance quantitative. Cette formation permet aux futurs Ingénieurs Financiers de devenir rapidement opérationnels et d’être de réels acteurs de l'évolution de la finance moderne dans les entreprises. L’excellence reconnue de cette formation permet aux Ingénieurs Financiers de s'adapter à la transformation régulière de la finance quantitative, à moyen et à long termes.

Un enseignement réactif
- a) En phase avec l'évolution de la recherche
La finance moderne trouve ses racines dans les travaux de recherche sur le mouvement brownien (Bachelier 1900), sur le choix optimal de portefeuilles d'actifs financiers (Markowitz 1954, Merton 1970) et sur la détermination de prix des options (Black, Scholes, Merton 1970). Ces travaux fondamentaux, massivement appliqués depuis les années 80, ont soutenu l'essor des marchés financiers. Aujourd'hui la finance quantitative évolue vite et l’enseignement de qualité doit s’appuyer sur la recherche dans le domaine de la finance mathématique et de l'assurance.
- b) En phase avec les impératifs des marchés :
L’application de la théorie de la finance dans les établissements financiers et le secteur bancassurance se fonde sur les modélisations mathématiques récentes des phénomènes aléatoires, par des processus stochastiques et une informatique dédiée.
- c) Fondé sur un cursus de 3 ans en Cycle Ingénieur
- ING1 : année commune Génie Mathématique/ Génie Informatique ; informatique, mathématiques (probabilité et processus), gestion, économie, finances, langues
- ING2 : spécialisation Génie Mathématique (460 heures) ; probabilités, Processus Stochastique temps discret et continu, optimisation et contrôle, finances, assurance etc.
- ING3 : Option IFI au sein de la spécialité en Génie Mathématique (600 heures) ; approfondissement de la finance pratique (marchés et instruments financiers, fusions et acquisitions, gestion de portefeuille, marchés et produits financiers, mathématiques de l'assurance appliquée), de la finance théorique (produits dérivés, théorie de portefeuille, fixed income markets) et de la maîtrise des outils mathématiques et des technologies informatiques (processus stochastique temps continu ; analyse de données financières, simulation et calibrations des modèles etc.). Ce cursus s’achève par un Projet de Fin d’Etudes (PFE) orienté « recherches ».

Des passerelles avec Paris Dauphine
- L'Option IFI permet de poursuivre en parallèle un Master de Recherche en Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques et Financières ou un Master professionnel Actuariat à l'Université Paris Dauphine.

Chaire d'entreprise ALTI en "Aide à la Maîtrise d'Ouvrage pour Salles de Marchés"
Les experts ALTI assurent 60 heures de formation au sein de l'Option IFI et pilotent la conduite de Projets d'Entreprise ALTI par les élèves ingénieurs IFI. Enfin, ALTI met à disposition des élèves ingénieurs une licence de progiciel nécessaire à cette formation. ALTI apporte un savoir-faire, issu de 13 années d'expérience en assistance à maîtrise d'ouvrage. Les formations théoriques et pratiques s'enrichissent ainsi d'expériences concrètes sur des projets clients.

Erik TAFLIN, Directeur de l’Option IFI, 59 ans
Docteur d'Etat en Mathématiques Appliquées de l'Ecole Royale Polytechnique de Stockholm
Professeur de Finances Mathématiques, Chaire de Finances Mathématiques EISTI
Responsable l'option Ingénierie Financière (IFI)
Directeur de la Recherche EISTI en Mathématiques Appliquées

Domaines de recherche :
Modèles de taux et optimisation de portefeuilles obligataire - Théorèmes de fonds communs de placement - Equations non-linéaires aux dérivés partiels

Publications récentes :
W. Schachermayer, M. Sirbu et E. Taflin: In which Financial Markets do Mutual Fund Theorems hold true? (Finance & Stochastics). http://arxiv.org/abs/0710.1909 I. Ekeland et E. Taflin: Optimal Bond Portfolios, Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2004, Lecture Notes in Mathematics, Vol 1919 pp. 51-102, (Springer Verlag 2007). http://arxiv.org/abs/math.OC/0510333

Site de l'Option IFI : http://ifi.eisti.fr

Contacts : Erik TAFLIN : et@eisti.fr – Nesim FINTZ : nf@eisti.fr

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